Bắt trend chứng khoán với đường MA

Đường MA (Moving Average) là công cụ hỗ trợ giao dịch chứng khoán rất tốt. Có nhiều lợi ích khi sử dụng nó để dự đoán xu hướng biến động giá và đặt stop loss. Những ai đã đầu tư chứng khoán lâu năm đều dùng đường trung bình di động và những công cụ liên quan đến nó cho việc đầu tư. Các giá trị và thông số liên quan đến nó đều có ý nghĩa và mang thông tin hữu ích. Có nhiều phương pháp giao dịch với công cụ này mà nhà đầu tư cần tìm hiểu một cách kỹ càng.

Đường MA (hay Moving Average) là đường trung bình động

Khái niệm đường MA

Đường trung bình MA – Moving Average gọi là đường trung bình động, được hiểu là trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Là công cụ trong phân tích kỹ thuật chứng khoán bằng cách làm phẳng hoạt động biến động giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Quan sát đường MA, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

Đường MA là phương tiện rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán được nhiều người tin dùng. Mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Nhờ đó, nhà đầu tư nhận biết được tín hiệu mua-bán.

Đường MA trong phân tích kỹ thuật
Đường MA trong phân tích kỹ thuật

Các đường trung bình MA đang được sử dụng phổ biến

  • Đường SMA (hay Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản. SMA được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định
  • Đường EMA (hay Exponential Moving Average) là đường trung bình lũy thừa. EMA được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Do đó, EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn. Nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn đường SMA. Giúp nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn trước các biến động giá ngắn hạn
  • Đường WMA (hay Weighted Moving Average) là đường trung bình tỉ trọng tuyến tính. Nó sẽ chú trọng các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là đường trung bình trọng số WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn, quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Ở bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới bạn về đường trung bình giá Simple Moving Average – SMA cũng là đường trung bình động MA mà các nhà đầu tư hay dùng.

Phương pháp tính đường SMA

Các đường trung bình SMA phổ biến:

  • Đường MA dùng trong dài hạn: SMA(100); SMA(200)
  • Đường MA dùng trong trung hạn: SMA(50)
  • Đường MA dùng trong ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20)

Ví dụ: SMA(100) có nghĩa là đường trung bình của 100 ngày tính theo giá đóng cửa của 100 ngày trước đó.

Các phần mềm trực tuyến hay amibroker, metastock…sẽ tự tính và vẽ cho bạn. Chúng ta chỉ cần biết bản chất để có cái nhìn sáng suốt để ra những quyết định mua bán cổ phiếu đúng đắn hơn.

Ý nghĩa của đường trung bình động đơn giản SMA đối với giao dịch chứng khoán

Đường SMA – Simple Moving Average chỉ xu hướng giá của cổ phiếu. Do đó đường hỗ trợ chúng ta dự đoán giá trong tương lai. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.

Vậy, ưu nhược điểm của đường SMA là gì?

  • Ưu điểm: Đường SMA phản ứng chậm do đó nó loại bỏ được các biến động nhiễu ngắn hạn. Về dài hạn thì đường SMA là khá tin cậy. Một đặc tính đáng chú ý mang tính thực tiễn của đường SMA là: vì đường trung bình MA phổ biến nhất trên thị trường. Nên nó phản ánh khá sát với tâm lý của nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự
  • Nhược điểm: Ngược lại, bộc lộ rõ trong ngắn hạn, đường SMA phản ứng chậm nên phát tín hiệu mua bán chậm. Do đó, độ nhạy của trung bình MA tương đối thấp so với những biến động trong ngắn hạn
Giao dịch chứng khoán với đường MA
Giao dịch chứng khoán với đường MA

So sánh đường 3 trung bình SMA – EMA – WMA trong giao dịch chứng khoán

  • Với đường trung bình đơn giản SMA (Simple Moving Average):hiển thị tương đối chính xác một đồ thị trung bình giá trong thời gian dài, chậm nhưng chắc. Nhưng đổi lại cũng vì biến đổi quá chậm nên kéo theo tín hiệu mua hoặc bán trễ
  • Với đường trung bình lũy thừa EMA (Exponential Moving Average):sẽ hiển thị những biến động nhanh hơn, tốt để phát hiện những bất thường, các đảo giá đang xảy ra trong ngắn hạn. Và chính đó cũng là nhược điểm của nó. Vì quá nhạy cảm nên EMA dễ đưa ra các dấu hiệu giả và các báo hiệu sai lầm hơn
  • Với đường trung bình tỉ trọng WMA (Weighted Moving Average):khá quan trọng trong việc nhận biết sự vận động của đường giá ở thời điểm mới nhất. Vì thế WMA có tác dụng hiển thị sự biến động giá rõ nét hơn đường SMA và EMA. Điều đáng chú ý ở đây là khi có sự chênh lệch giá giữa các phiên là lớn thì dùng WMA hiệu quả hơn đường SMA. Những tín hiệu mua bán tương tự như SMA

Vậy thì sử dụng đường MA nào tốt hơn? Chúng ta không thể so sánh được. Nhiều nhà giao dịch vẽ nhiều đường MA khác nhau để có một cái nhìn tổng quát. Họ có thể sử dụng đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng bao quát. Sau đó sử dụng đường EMA, WMA với khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để giao dịch. Muốn trở thành một nhà đầu tư thành công thì bạn nên sử dụng và kết hợp chúng một cách khéo léo đúng thời điểm thì mới đem lại hiệu quả cao.

Cách sử dụng hiệu quả đường MA trong giao dịch

Tín hiệu mua: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn vượt lên đường dài hạn.

  • Đường Giá vượt lên đường SMA20 báo hiệu xu hướng tăng ngắn hạn
  • Đường Giá vượt lên đường SMA50 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
  • Đường Giá vượt lên đường SMA100 báo hiệu xu hướng tăng trung hạn
  • Đường SMA20 vượt lên SMA50 (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng tăng trong dài hạn)
  • Đường Giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 (xu hướng tăng giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng lên)

Tín hiệu bán: tín hiệu mua xảy ra khi đường ngắn hạn đi xuống dưới đường dài hạn.

  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) báo hiệu xu hướng giảm ngắn hạn
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(50) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(100) báo hiệu xu hướng giản trung hạn
  • Đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (tín hiệu dài hạn xác định xu hướng giảm trong dài hạn).
  • Đường Giá vượt xuống đường SMA(20) và đường SMA(20) vượt xuống SMA(50) (xu hướng giảm giá thể hiện rõ khi 3 đường chạm nhau và hướng xuống)

Nên bỏ qua những tín hiệu sai (không xác định xu hướng) khi 2 đường chạm nhau lên xuống liên tục.

Tín hiệu trễ của đường trung bình SMA:

Đường SMA có tính chất là tín hiệu trễ. Tức là đường giá tạo đỉnh rồi, đường SMA(20) sau đó mới tạo đỉnh. Đường SMA(50) tạo đỉnh trễ hơn nữa. Tương tự đường giá bật lên rồi, đường SMA(20) bật lên sau, và đường SMA(50) bật lên muộn hơn nữa. Đường SMA càng dài hạn hơn thì tín hiệu càng trễ hơn và càng ít bám đường giá hơn.

Bắt trend theo đường trung bình di động
Bắt trend theo đường trung bình di động

3 cách dùng đường MA trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Tìm xu hướng của trend

Trong cuốn The Market Wizard (những phù thuỷ của thị trường tài chính) Marty Schwartz, một trong những trader thành công nhất và là chuyên gia sử dụng đường MA. đã viết:

“Đường EMA chu kỳ 10 (chart daily) là sự lựa chọn ưa thích của tôi để tìm trend chủ chốt. Tôi xem nó giống như “tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ”, Bởi việc duy trì xu hướng theo đường MA giúp tôi có xác suất thắng lệnh cao nhất. Khi bạn trade bên trên đường MA 10, bạn có “tín hiệu đèn xanh”. Thị trường đang ở trong trend tăng và bạn nên nghĩ tới việc mua thôi. Ngược lại, trading bên dưới sẽ cho “tín hiệu đèn đỏ”. Thị trường đang trong trend giảm và bạn nên nghĩ tới việc bán”.

Moving average đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ – kháng cự và đặt điểm cắt lỗ (Stoploss)

Trước tiên bạn cần lưu ý, vì sự tương tác chặt chẽ giữa giá với đường MA, bạn sẽ thấy MA hoạt động rất hiệu quả khi thị trường có trend. Nhưng khi giá rơi vào vùng sideway đường MA không hoạt động hiệu quả nữa.

Bạn có thể thấy khi thị trường có trend, MA hoạt động như một vùng hỗ trợ hiệu quả cho giá (trong uptrend). Và tương tự sẽ là vùng kháng cự tốt cho giá (trong downtrend). Do đó, trader sẽ dùng MA để đặt stoploss. Dùng MA để đặt stoploss sẽ giúp bạn duy trì trong trend lâu hơn. Tránh được tín hiệu thoát lệnh sớm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đừng đặt stop loss của bạn ngay tại đường MA. Hãy đặt stop loss cách MA ở một khoảng trống vừa phải để tránh bị quét stop loss.

Số chu kỳ MA bạn chọn cũng sẽ quyết định bạn sẽ giữ được lệnh bao lâu. Nghĩa là chu kỳ càng ngắn, bạn sẽ càng phải thoát lệnh sớm. Sẽ không có gì đúng và sai ở đây, việc chọn lựa số chu kỳ bao nhiêu phụ thuộc vào phong cách trade của mỗi người.

Bollinger Bands và điểm cuối của con trend

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường MA. Đường giữa của Bollinger Bands chính là đường SMA 20. Khi thị trường sideway, giá lưỡng lự quanh đường giữa SMA. Nhưng khi sử dụng các vùng band ngoài của Bollinger, nó có thể giúp bạn dự báo giá đảo chiều theo hướng ngược lại. Khi thị trường có trend, Bollinger Bands có thể giúp bạn giữ lệnh tốt hơn. Khi trend đi mạnh, thông thường giá sẽ bật khỏi đường MA và đi sát với band ngoài của Bollinger.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.